具体来看,证券公司开展深圳场外期权公司代办挂钩标的,应当符合协会《深圳场外期权公司代办》的规定,不得超出协会规定的范围。同时,交易商应参照沪深交易所按季定期发布的融资融券标的名单(暂不含科创板及创业板注册制股票)管理个股标的,协会不再另行公布个股标的名单。由沪深交易所、中证指数公司、深圳证券信息有限公司公布且符合证券业协会相关规定的指数可作为场外期权业务指数标的。挂钩标的应当具有充分的现货交易基础,市场竞争充分,具备公允的市场定价,流动性良好等,不得新开挂钩标的为私募基金、资管计划等私募产品的场外期权合约,存量合约到期后不得新增或展期。各交易商应结合自身业务定位和风险管理能力,制定相应的场外期权业务标的管理办法,加强标的的动态管理,并采取相应措施防范业务风险,切实保护投资者合法权益。此外,为做好有关证券公司信息系统和风险管理能力的评估,协会制定了相应工作规程,通过明确公司申报要求、强化参评专家责任、公开评估过程等措施保障评估工作规范透明。
从日前中证协新发布的证券公司7月份场外业务开展情况报告来看,截至7月末,场外金融衍生品交易新增初始名义本金4768.34亿元,环比增长53.97%;截至7月底,场外金融衍生品存续未了结初始名义本金合计8929.77亿元,环比增长7.74%。其中,场外期权5799.84亿元,收益互换3129.93亿元。存续的场外期权标的以商品类(30.40%)、股指类(45.30%)为主;收益互换以其他类(56.38%)、个股类(22.40%)为主。
中证协表示,下一步将落实《管理办法》相关工作,建立健全场外期权制度规范体系,加强业务培训和执业检查,提高业务报告系统电子化程度,强化实时、监测监控风险,持续引导证券公司规范开展场外期权业务。
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